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日志

实证分析稳健性检验概述

热度 26已有 429 次阅读2021-6-13 18:36 |系统分类:生活日志

稳健性检验考察的是评价方法和指标解释能力的强壮性,也就是当改变某些参数时,评价方法和指标是否仍然对评价结果保持一个比较一致、稳定的解释。 

通俗些,就是改变某个特定的参数,进行重复的实验,来观察实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化,如果改变参数设定以后,结果发现符号和显著性发生了改变,说明不是稳健性的,需要寻找问题的所在。一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验:

1. 从数据出发,根据不同的标准调整分类 ,检验结果是否依然显著;

2. 从变量出发,从其他的变量替换,如:公司size可以用total assets衡量,也可以用total sales衡量;

3. 从计量方法出发,可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归,看结果是否依然robust 

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发表评论 评论 (1 个评论)

回复 fatmouse 2021-8-5 09:53
太硬核了

facelist

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